Giữa năm 1722 và 1723, Ahmad Khan (tức Ahmad Shah sau này) sinh ra ở Multān,[15][16][17] Punjab, nay là Pakistan, hoặc Herāt (Afghanistan ngày nay). Ông thuộc chi Sadozai của nhánh Popalzai trong bộ lạc của người Pashtun Abdali, và là con trai thứ của Mohammed Zaman Khan, tù trưởng người Abdali. Một số người cho rằng ông sinh tại thành phố Multan của Pakistan ngày nay. Khi còn thơ ấu, ông đã cùng mẹ (Zarghuna Alakozai) đến thành phố Herat nơi thân phụ ông, Mohammed Zaman Khan, làm thủ lĩnh của người Abdali và tổng trấn tỉnh.[1][18] Trong tác phẩm "Tarikh Ahmad Shahi" (Những sự kiện dưới triều vua Ahmad Shah), các sử thần của triều đình Durrani đã ghi nhận rằng Ahmad Shah sinh tại Multan.[9][19][20][21] Tuy nhiên, sử gia Afghanistan nổi tiếng Ghulam Mohammad Ghobar cùng nhiều nhà sử học khác như Ganda Singh, Willem Vogelsang, và Frank Clements tin rằng Ahmad Khan sinh ra tại Herat.[2][3][4][5][6] Ganda Singh đã tham khảo những tài liệu sơ cấp như Tarikh-i-Ahmad Shahi do Mahmud-ul-Musanna xuất bản năm 1753 và Tarikh-i-Hussain Shahi do Imam-uddin al-Hussaini xuất bản năm 1798.

Cả cha và ông nội của Ahmad Shah đều tử trận, và ông phải lánh nạn sang Kandahar cùng với những người Ghilzai.[23] Ahmad Shah và anh là Zulfikar Khan bị Hussein Khan, tổng trấn người Ghilzai của Kandahar, giam cầm vào một pháo đài. Hussein Khan lãnh đạo một bộ lạc hùng mạnh người Pashtun, trước kia đã chinh phạt miền Đông Ba Tư và chiếm ngôi vua của nhà Safavid.

Khoảng năm 1731, Nader Shah Afshar, vị vua mới của Ba Tư, bắt đầu tuyển người Abdali vào quân đội ông. Sau cuộc chinh phạt Kandahar năm 1737, Ahmad Khan và anh trai được Nader Shah trao trả. Người Ghilzai bị đánh đuổi khỏi Kandahar và những người Abdali chiếm được vùng đất này.[24]